Une étude révèle que 186 banques sont vulnérables à un effondrement de type SVB

Une nouvelle étude indique que, selon certaines conditions de marché, près de 200 banques américaines pourraient être vulnérables au même sort que la Silicon Valley Bank (SVB).

Une étude récente du Social Science Research Network suggère que 186 banques américaines pourraient faire faillite si la moitié de leurs déposants retiraient soudainement leurs fonds. Les chercheurs ont formulé un scénario spéculatif dans lequel chaque banque a connu une ruée et ont conclu que la FDIC serait à court d'argent.

L'étude a été publiée peu après l'effondrement de SVB, la pire faillite d'institution financière américaine depuis 2008.

"Nos calculs suggèrent que ces banques courent certainement un risque potentiel de ruée, en l'absence d'autre intervention gouvernementale ou de recapitalisation", ont écrit les économistes.

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"Même si seulement la moitié des déposants non assurés décident de se retirer, près de 190 banques courent un risque potentiel de dépréciation pour les déposants assurés, avec potentiellement 300 milliards de dollars de dépôts assurés à risque", indique le résumé de l'étude. "Si les retraits de dépôts non assurés provoquent même de petites ventes de feu, beaucoup plus de banques sont à risque."

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Le problème réside dans le fait que les actifs des banques étudiées sont des obligations d'État et des titres adossés à des créances hypothécaires, qui ont été négativement affectés par les récentes hausses de taux d'intérêt de la Réserve fédérale.

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De nombreux actifs de SVB étaient des obligations d'État à long terme. Bien qu'il s'agisse d'un bon investissement à long terme, ils ne valaient pas autant que lorsque SVB les a initialement achetés. La SVB a trop investi dans des titres hypothécaires à plus long terme dont l'échéance est supérieure à 10 ans.

SVB a vendu ces obligations avec une perte stupéfiante de 1.8 milliard de dollars pour faire face aux retraits des clients. Lorsque SVB a révélé cette perte, les déposants ont paniqué et ont retiré leur argent.

"Dans l'ensemble, ces calculs suggèrent que les baisses récentes de la valeur des actifs bancaires ont très considérablement accru la fragilité du système bancaire américain face aux ruées vers les déposants non assurés." conclut le résumé de l'étude.

FOX Business a contacté la FDIC pour obtenir des commentaires, mais n'a pas reçu de déclaration.