De combien les actions bancaires évolueront-elles en fonction des bénéfices ? Dessiner des estimations avec des prix d'option

La saison des résultats démarre cette semaine avec les banques commencent à déclarer leurs bénéfices le vendredi avant l'ouverture du marché.

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Nous avons Citigroup (C), Bank of America (BAC), Wells Fargo (WFC), JPMorgan Chase (JPM) et First Republic Bank (FRC) tous devaient rendre compte vendredi.

La semaine s'annonce chargée et pourrait donner aux traders un premier indicateur de l'évolution de cette saison des bénéfices.

Ceux qui se demandent à quoi s'attendre dans les actions bancaires peuvent utiliser le marché des options pour avoir un aperçu des attentes du marché.

Calcul du déménagement attendu

On peut utiliser ce qu'on appelle le coup attendu. Cela nous indique la fourchette attendue du marché pour une action sous-jacente pour une période spécifique.

Le moyen le plus rapide de déterminer le mouvement attendu est de rechercher la chaîne d'options sur actions et d'additionner le prix de l'option de vente à parité et de l'option d'achat à parité. Nous utilisons la première date d'expiration après la date des gains.

Bien que cette approche ne soit pas aussi précise qu'un calcul détaillé, elle constitue une estimation raisonnablement précise.

Mouvements attendus des actions bancaires

Les options de Citigroup sont évaluées dans un mouvement de 4.90 %. L'action Citi est restée dans la fourchette attendue cinq des six derniers rapports.

Les options sur actions de Bank of America impliquent également un mouvement de 4.90 %. Le stock de BAC est resté dans la fourchette attendue quatre fois sur les six dernières fois.

Les stock-options de JPMorgan indiquent un mouvement attendu d'environ 3.80%. Le stock est resté dans la fourchette attendue quatre des six derniers rapports. Cinq des six derniers mouvements post-bénéfices ont été à la baisse.

Les négociateurs d'options sur les actions Wells Fargo s'attendent à des mouvements légèrement plus importants, avec une fourchette d'environ 5 %. Le stock de WFC est resté dans la fourchette attendue quatre fois sur les six dernières fois.

Les options de la Première République affichent un prix de 5.90 %. Le stock de FRC est resté dans la fourchette attendue quatre fois sur les six dernières fois.

Bonne chance cette semaine, commerçants.

N'oubliez pas que les options sont risquées et que les investisseurs peuvent perdre 100 % de leur investissement.

Cet article est à des fins éducatives uniquement et non une recommandation commerciale. N'oubliez pas de toujours faire votre propre diligence raisonnable et de consulter votre conseiller financier avant de prendre des décisions d'investissement.

Gavin McMaster détient une maîtrise en finance appliquée et investissement. Il se spécialise dans le trading de revenus en utilisant des options, est très conservateur dans son style et croit que la patience dans l'attente des meilleures configurations est la clé du succès du trading. Suivez-le sur Twitter à @OptiontradinIQ

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