Points pivots sur Ethereum – The Cryptonomist

Les points pivots fonctionnent-ils sur les crypto-monnaies ? Cet article tentera de répondre à cette question en définissant des règles précises et en créant un système de trading qui sera utilisé sur Ethereum.

Points pivots : qu'est-ce que c'est et comment peuvent-ils être utilisés sur Ethereum

Points Pivots ont été utilisés par de nombreux commerçants à travers le monde, même depuis que les marchés étaient encore « criés ». C'était un marchand de parquet nommé Neil Weintraub qui les a inventés et utilisés pour la première fois. Ils représentent l'union de plusieurs formules mathématiques qui identifient plusieurs niveaux de prix. Concrètement, ils sont constitués par :

• PivotPoint = moyenne simple entre les prix du plus haut d'hier, du plus bas d'hier et de la clôture d'hier. ((highd1+lowd1+closed1)/3) (ligne rouge)
• Prise en charge 1 (S1) = 2*PivotPoint-highd1 (ligne bleue)
• Résistance 1 (R1) = 2*PivotPoint-lowd1 (ligne bleue)
• Support 2 (S2) = PivotPoint – (highd1-lowd1) (ligne jaune)
• Résistance 2 (R2) = PivotPoint + (highd1-lowd1) (ligne fuchsia)

Pour mieux identifier ces niveaux et leur comportement dans le temps, reportez-vous à la figure 1, où les niveaux de prix identifiés par les formules et les couleurs décrites ci-dessus sont représentés graphiquement. 

Les termes "highd1" et "lowd1" représentent le haut et le bas de la veille, Respectivement.

Il convient de noter que les niveaux ne sont calculés qu'une seule fois par jour, car les données alimentées par l'indicateur se réfèrent toutes aux niveaux de la veille, donc à la session déjà terminée. Ils resteront donc les mêmes tout au long de la prochaine session.

Les points pivots dans l'imaginaire collectif sont utilisés comme niveaux d'inversion, mais comme nous le verrons dans la suite de l'article, ce pointeur peut être utilisé avec succès également avec des logiques plus traditionnelles, comme le « suivi de tendance ».

On procède alors à l'application d'une des utilisations classiques des Points Pivot : le suivi de tendance au niveau R1 (pour longtemps). La stratégie en cours d'élaboration sur Ethereum ne fera que de longues entrées. Plus précisément, nous achèterons avec ordres « stop » sur la résistance R1 niveau. Un exemple du modèle en question peut être vu dans la figure 2.

À ce stade, il ne reste plus qu'à effectuer des tests permettant de confirmer si ces niveaux fonctionnent également sur des marchés tels que les crypto-monnaies, qui ont toujours été négociées à 100% par voie électronique et n'ont jamais vu de transactions effectuées via des échanges physiques. Quelque chose qui, pour beaucoup de gens, il y a 20 ans aurait été difficile à croire.

Comment faire les tests sur Ethereum

La stratégie a été conçue pour fonctionner sur Ethereum, la deuxième crypto la plus capitalisée au monde et une blockchain très réussie. Des centaines de plates-formes, d'échanges cryptographiques et de nombreuses autres applications numériques y sont maintenant construites, s'appuyant sur cette blockchain pour valider leurs transactions et leurs utilisateurs. 

Nous utiliserons des barres de largeur de 30 minutes. Les achats seront effectués lorsque le seuil de résistance (R1) sera dépassé, après quoi les positions seront fermées à la fin de la session. Une stratégie 'intraday' ouvrira et clôturera ses positions en 24h maximum. 

Les commandes ne seront passées qu'à partir de 4h du matin. Temps d'échange (heure de Greenwich) jusqu'à 11h, une heure avant la fin de la session. C'est un fin de session hypothétique, car les prix des cryptos sont ouverts 24 heures sur XNUMX et ne suivent aucune règle de vacances. 

Dans tous les cas, les niveaux d'entrée seront calculés entre 00h00 et 24h00.

La stratégie comprend également un condition de sortie stop-loss, qui est fixé à 2.5 % sur la valeur moyenne de la position, qui sera fixée à 10,000 250 $. De cette façon, aucune perte supérieure à 10000 $ (2.5*100/XNUMX) ne sera acceptée.

La figure 4 montre la ligne d'équité générée par le système qui vient d'être décrit avec Binance données, août 2017. Sur cette période, nous avons traversé des phases de marché avec une volatilité très élevée, presque extrême, vraiment pas pour les coeurs fragiles. Les exemples sont les années entre 2017 et 2018, ou 2021 et 2022.

Cette crypto, bien que sous une forme plus douce que les autres altcoins, a connu des baisses et des retours stratosphériques, le tout en l'espace de quelques mois. Une sorte de montagnes russes extrêmes, du genre que seuls les plus courageux (ou les plus téméraires) apprécient. 

A l'inverse, on voit que la stratégie aurait produit des résultats beaucoup plus confortables. Cela n'aurait probablement pas créé de commerçants millionnaires ! Cependant, il convient de noter qu'il n'existe actuellement aucune forme de réinvestissement des bénéfices dans le calcul des ETH à acheter, et peut-être que l'introduction de cela verrait quelque chose de plus proche du soi-disant 'buy&hold' (Figure 3).

Les résultats de la stratégie Pivot Points appliquée au marché de la cryptographie

Des résultats très positifs, visibles sur la ligne d'équité résultante de la figure 4, qui augurent bien des possibilités d'utilisation des points pivots sur d'autres crypto-monnaies également. 

Le suivi des tendances, comme méthode d'approche Crypto, continue de se révéler l'un des plus efficaces. En effet, le trigger calculé sur le point pivot de la résistance R1 a pu fournir excellents points de départ pour les entrées longues.

D'où l'invitation à être toujours curieux de rechercher de nouvelles façons d'investir et de négocier sur les marchés financiers. On ne pourra pas toujours arriver à de bons résultats, mais le chemin qui mène à ces conclusions enrichira en tout cas le bagage technique du trader qui le suivra.

Bonne négociation!