Le bot de trading d'OKX propose un mode pour simplifier la passation d'ordres afin de profiter des opportunités d'arbitrage entre différents instruments de trading. Ce didacticiel se concentrera sur le bot de trading d'ordres d'arbitrage, qui n'est qu'une de nos puissantes stratégies de trading automatisées. Pour en savoir plus sur nos autres bots de trading crypto, consultez ce guide dédié.
Les écarts entre les prix des contrats au comptant et à terme peuvent présenter des situations profitables pour les traders qui prennent des positions simultanées sur les deux instruments. C'est ce qu'on appelle l'arbitrage de spread. De même, aspirer à un actif sur le marché au comptant et le vendre à découvert avec un swap perpétuel offre une opportunité de profiter des paiements de taux de financement. C'est ce qu'on appelle l'arbitrage du taux de financement.
Si vous n'avez jamais négocié de contrats à terme ou de swaps perpétuels auparavant, nous vous recommandons lire les tutoriels d'OKX sur chaque produit avant d'essayer d'utiliser le bot d'arbitrage. Cela vous aidera à comprendre les risques lorsque trading à terme or échanges perpétuels.
Comment configurer le bot de trading d'arbitrage d'OKX
Tout d'abord, sélectionnez Ordonnance d'arbitrage de la liste des stratégies de bot de trading.
Ensuite, appuyez sur les paires de trading en haut pour sélectionner le bot d'arbitrage que vous souhaitez utiliser.
Pour profiter des paiements au taux de financement du swap perpétuel, appuyez sur Frais. Pour arbitrer le spread entre deux instruments, appuyez sur les pâtes à tartiner.
Arbitrage du taux de financement
Chaque portefeuille d'arbitrage de taux de financement - ou frais - a à la fois une paire au comptant et un contrat de swap perpétuel équivalent. Lors de la sélection d'un portefeuille, vous verrez ici des informations importantes sur chaque portefeuille d'arbitrage, y compris les APY attendus et les taux de financement actuels.
Appuyez d'abord sur le menu en surbrillance, puis sur Crypto-margé pour régler des transactions dans la crypto-monnaie de votre choix ou USDT-margé s'installer USDT, et appuyez sur le portefeuille que vous souhaitez négocier.
Sur l'écran des détails de la commande, entrez les détails de chaque branche de la commande, y compris le prix en USD souhaité et le montant de l'actif crypto échangé en crypto ou en USDT.
Le bot d'arbitrage sélectionnera automatiquement s'il faut acheter ou vendre chaque instrument en fonction du portefeuille sélectionné. Vous pouvez changer la jambe à acheter et à vendre, mais nous déconseillons aux traders moins expérimentés de déployer une telle stratégie de portefeuille personnalisée.
Vous pouvez également choisir d'utiliser le mode de marge "Cross" ou "Isolated" pour vos transactions sur dérivés, et le montant de l'effet de levier utilisé pour une plus grande efficacité du capital. Le mode de marge croisée utilise tous les fonds du compte de la devise négociée comme marge d'une position. Pendant ce temps, le mode de marge isolé utilise uniquement les fonds désignés comme position de marge.
Vérifiez les détails et appuyez sur Les deux jambes de passer les deux commandes simultanément.
Si le taux de financement est positif, vous voulez vendre à découvert le contrat perpétuel, car les positions longues vous paieront pour le garder ouvert. Inversement, si le taux de financement est négatif, vous souhaitez acheter le swap perpétuel pour gagner des paiements de taux de financement à partir de positions courtes.
La stratégie est à faible risque, car les deux positions s'annulent. Cependant, si le taux de financement vous est défavorable pendant une période prolongée, vous paierez le côté opposé de la position perpétuelle et risquez de perdre de l'argent dans l'ensemble. L'ajout d'un effet de levier à une position augmentera également son profil de risque.
Arbitrage des spreads
L'arbitrage de spread peut être effectué entre deux contrats à terme ou un contrat à terme et une position au comptant. Dans l'arbitrage de spread, nous prenons des positions opposées sur deux marchés, profitant des différences de prix.
Supposons le BTC le prix au comptant est actuellement de 50,000 50,100 $ et un contrat à terme est au prix de 1 XNUMX $. Si nous achetons XNUMX BTC sur le marché au comptant et vendre à découvert le contrat à terme, nous profiterons avec un risque minimal, quel que soit le prix, lorsque le contrat à terme sera réglé.
Par exemple, le prix au comptant au règlement est de 55,000 5,000 $. Nous pouvons vendre notre position au comptant pour un profit de 50,100 4,900 $ - moins les frais de négociation. Pendant ce temps, notre position à terme perdra de l'argent car nous avons accepté de vendre BTC pour 5,000 4,900 $ au règlement. OKX vend le BTC en notre nom pour honorer le contrat à terme, nous faisant perdre 100 XNUMX $. Ainsi, nous avons XNUMX XNUMX $ de profit sur notre position au comptant et une perte de XNUMX XNUMX $ sur le contrat à terme, ce qui donne une position nette d'un peu moins de XNUMX $ - moins les frais de négociation.
Si le prix allait dans l'autre sens, nous en profiterions quand même. Disons que le prix a chuté à 45,000 5,000 $. Notre position au comptant perdrait 50,100 100 $. Cependant, notre position à terme vendrait BTC à XNUMX XNUMX $ au-dessus du prix au comptant, bloquant un bénéfice de XNUMX $ (moins les frais de négociation). Le seul risque réel avec cette stratégie est que le prix bouge tellement que votre position à terme est liquidée. Vous pouvez en savoir plus sur Les règles de liquidation d'OKX ici.
Depuis l'écran du portefeuille d'arbitrage, touchez les pâtes à tartiner. Ensuite, choisissez soit Crypto-margé or Marge USDT, et appuyez sur le deuxième menu pour choisir les instruments qui comprendront votre stratégie de bot d'arbitrage. Robinet Produits dérivés au comptant or Dérivés-dérivés selon votre préférence.
Ensuite, choisissez votre portefeuille de stratégie d'arbitrage. Vous verrez divers détails sur la rentabilité attendue de chaque portefeuille d'arbitrage pour vous aider à éclairer votre décision.
Ensuite, remplissez les détails de votre commande pour les deux volets de la commande. Le portefeuille choisi déterminera le type d'ordre pour chaque jambe — soit Buy or Vendre. Encore une fois, vous pouvez modifier les types d'ordres pour chaque jambe, mais nous ne recommandons pas aux traders moins expérimentés de tenter cela.
Vous pouvez choisir entre le mode de marge "Cross" et "Isolated" pour vos positions sur dérivés. Le mode de marge croisée utilise tous les fonds du compte de la devise négociée comme marge d'une position. Pendant ce temps, le mode de marge isolé utilise uniquement les fonds désignés comme position de marge.
Vous pouvez également ajouter un effet de levier à votre commande en utilisant l'option multiplicateur. Bien que l'effet de levier puisse augmenter vos bénéfices potentiels par rapport à votre capital de départ, il augmente également votre risque de liquidation.
Pour chaque étape de la transaction, entrez le prix de votre ordre à cours limité et le montant de l'actif crypto ou USDT. Alternativement, vous pouvez entrer la taille de propagation souhaitée en utilisant l'option "Taux de propagation" entre les deux jambes.
Vous pouvez personnaliser davantage vos transactions en utilisant les types d'ordres File d'attente, Surpassé, l'équipe BBO ainsi que Marché. Appuyez sur le Prix fixe menu pour modifier la "file d'attente" et "dépassé" paramètres. Ces deux types d'ordres créeront une fourchette dans laquelle votre ordre sera exécuté, ce qui est utile pour garantir que les deux volets de l'arbitrage sont exécutés à des prix avantageux.
Lorsque vous êtes satisfait de vos commandes, appuyez sur Les deux jambes pour les placer simultanément. Vous pouvez également utiliser la case à cocher pour passer immédiatement un ordre au marché pour la deuxième étape dès que l'ordre initial est rempli, garantissant que les deux étapes sont passées. Cependant, cela peut réduire la taille globale du spread, impactant la rentabilité de la stratégie.
Vous pouvez vérifier et fermer les positions des bots de trading d'arbitrage dans la section historique des transactions en bas de l'écran de trading. Robinet Bot, et alors Ordonnance d'arbitrage pour voir les bénéfices actuels et fermer les positions ouvertes.
Déployez facilement de puissantes stratégies de crypto-arbitrage automatisées sur OKX
Les bots de trading d'OKX simplifient le déploiement de stratégies même complexes en quelques clics ou clics. Le bot de négociation d'ordres d'arbitrage permet de profiter incroyablement facilement des écarts de prix entre les instruments et les paiements de taux de financement. Essayez-le aujourd'hui et ajoutez l'arbitrage de spread ou de taux de financement à votre arsenal de stratégie de trading. Jeu sur!
Source : https://www.okx.com/academy/en/arbitrage-crypto-trading-bot